衡量標(biāo)普500指數(shù)未來波動率的恐慌指數(shù)VIX，正迎來大變革，以反映短期市場波動的預(yù)期。
本周一，芝加哥期權(quán)交易所將推出新的1日波動率指數(shù)VIX1d，追蹤標(biāo)普500指數(shù)未來一天的預(yù)期波動。
0DTE大火，VIX無法有效反映超短線市場情緒
VIX通常追蹤未來一個月的大盤預(yù)期波動，但是，由于0DTE（零日期權(quán)）的火爆，VIX作為市場情緒晴雨表的有效性受到了挑戰(zhàn)。
(資料圖)
0DTE是一種高風(fēng)險的超短期股票期權(quán)合約，到期時間小于24小時，通常被視為一種針對經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布和美聯(lián)儲會議等可能影響市場的事件進行策略性押注的方式，成功的0DTE投機可以在短短幾個小時內(nèi)獲得巨額回報。
高盛匯編的數(shù)據(jù)顯示，到去年第三季度，0DTE合約占標(biāo)普500指數(shù)總期權(quán)量的40%以上，比六個月前的百分比幾乎翻了一番。
彭博社引述專家觀點稱，市場環(huán)境的變化讓VIX指數(shù)進入了一場中年危機。由于VIX指數(shù)并不追蹤0DTE，因此在0DTE爆發(fā)的背景下，市場迫切需要一個超短線情緒指標(biāo)。
芝加哥期權(quán)交易所一直在嘗試滿足市場的需求，此前，它已經(jīng)推出了9天和1年的VIX指數(shù)。
VIX熊市不漲
VIX指數(shù)于1993年推出。2022年，平均每天約有75萬份VIX期貨和期權(quán)合約被交易。很多專業(yè)投資者都非常重視VIX指數(shù)，因為一些對大市情緒敏感的業(yè)務(wù)，如IPO等，通常需要依據(jù)VIX指數(shù)來擇時。
但在去年的熊市里，VIX指數(shù)在熊市中幾乎沒有太大波動，一些通過購買VIX指數(shù)期權(quán)對沖股票下跌的投資機構(gòu)，甚至跑輸了標(biāo)普大盤。一些專業(yè)投資者認(rèn)為它能反應(yīng)的市場情緒波動過于滯后且有限。
VIX指數(shù)通常會跟隨股票波動而上升，也會因突發(fā)利好/利空而跳升。但是，如果股市類似去年的熊市那樣陰跌不止，那VIX指數(shù)可能會保持在相當(dāng)?shù)偷乃健?/p>
相比之下，VIX1d能更敏銳捕捉到市場的短期情緒。例如，在在上個月硅谷銀行倒閉后的幾天里，Vix指數(shù)從19跳到26.5，雖然高于其長期平均水平，但遠未達到通常與恐慌相關(guān)的水平。在同樣的情形下，VIX1d會從15.3躍升至40.2。
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